金融计量学,是计量经济学的一个重要分支,主要是研究如何将计量经济学的基本原理和方法运用于金融领域,针对金融数据的特殊性,构造相应模型,以便实证检验金融理论和假设或者提供经济金融预测。
内容简介
金融学的研究早已走上定量分析的道路已经是一个不争的事实,金融计量学也成为金融学的一个重要的学习内容。本书是作者通过多年在高校讲授金融计量学,结合教学体会和心得而成。国内类似的书籍已经不少,本书的特色在于强调对实证能力的训练。在保证理论介绍和阐述的完整性的前提下,通过对Eviews和Microfit两个著名计量软件操作的扼要讲解,借助于每章的案例和数据,注重向读者介绍实证分析的具体做法包括实证性文章的写作,希望对经济类金融类读者定量分析能力的提高有所帮助。
目录
总序
前言
第一章金融计量学介绍
第一节金融计量学的含义及建模步骤
第二节金融计量学软件简介
第二章最小二乘法和线性回归模型
第一节最小二乘法的基本属性
第二节一元线性回归模型的统计检验
第三节多变量线性回归模型的统计检验
第四节预测
第五节模型选择
附录
第三章异方差和自相关
第一节异方差的介绍
第二节异主差的检验
第三节异方差的修正
(全文)