朱世武,男,清华大学国际贸易与金融系教授,研究方向为固定收益、信用衍生工具、信用风险度量、金融统计、金融计算、数据挖掘等。
基本情况
姓名:朱世武
任教专业:经济学应用经济学
在职情况:在职
性别:男
所在院系:国际贸易与金融系
所教课程:金融数据库、金融统计学、实证金融学、数据模型与决策、统计分析软件
研究方向:固定收益、信用衍生工具、信用风险度量、金融统计、金融计算、数据挖掘
个人简介
河南师范大学数学系学士(1983年);武汉大学统计学系硕士(1987年);上海财经大学数量经济研究所博士(1999年);清华大学经济管理学博士后(2001年)
主要学术成果
代表性著作:《SAS编程技术与金融数据处理(1CD)》《基于SAS系统的金融计算》
代表性论文:1。朱世武,陈健恒。利用均衡利率模型对浮动利率债券定价。世界经济,2005,(02)2。朱世武,李豫,董乐。交易所债券组合动态套期保值策略研究。金融研究,2004,(09)3。朱世武,陈健恒。利率期限结构理论实证检验与期限风险溢价研究。金融研究,2004,(05)4。朱世武,陈健恒。交易所国债利率期限结构实证研究。金融研究,2003,(10)魏先华,朱世武,梁衡义。中国基金经理能正确把握市场时机吗?世界经济,2003,(06)6。魏先华,朱世武,梁衡义。衡量基金经理“波段操作能力”的方法。管理科学学报,2003,(06)7。袁丽胜,朱世武。事后检验在市场风险管理中的应用。金融研究,2002,(10)8。朱世武,应惟伟。国债发行规模的实证研究。金融研究,2000,(11)9。朱世武。中国内债规模模型与预测分析。数量经济技术经济研究,1999,(03)
参考资料
朱世武教授的教学评价:http:pinglaosh...
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