我的程序化交易系统趋势跟踪交易法不

　　设计属于自己的交易系统，然后用铁的纪律和耐心去坚守，每当违背自己的任何一条交易原则时，要问自己是想成为一代大师，还是想成为碌碌无为的投资贱民？每天强化阅读，直到自己的交易原则深入骨髓。
　　一、交易名称：两线一点趋势交易法。
　　两线：趋势线、拐点线。一点：分界点。
　　二、交易理念：
　　核心理念：时机就是一切。趋势就是一切。用超人的耐心等待最佳交易时机的来临。
　　用趋势线和拐点线及利弗摩尔的关键点跟踪趋势形成，发展和变化，相应作出交易策略。
　　不预测，不抄底，不逃顶，不听市场评论和消息。不频繁交易，不逆势交易，不把市盈率当回事。
　　一切都以市场表现作为交易依据而为。无论市场走势主观认为多么不合情理不合逻辑，也要坚定的执行，逐渐形成机械程序化交易系统，不给自己留下主观判断的空间。学会休息，远离市场。
　　三、交易逻辑：
　　放弃个人的主观思考。以经典道氏理论和波浪理论作为交易理论，以指数趋势作为交易的逻辑，彻底放弃基本分析法，以技术分析的趋势和关键点作为交易的核心技术，理解并认识趋势以及形成的原因，趋势跟踪不求完美。只求确定性，追求完美是成功者者最大的敌人。
　　只做中期趋势，以波段操作为主要盈利模式。对于长期趋势和日常波动，只研究不操作。
　　四、交易原则：
　　1、买入原则：中期经过三轮下跌：下跌初期阶段、阴跌阶段，加速下跌阶段之后，可以适量建仓30；突破下降趋势线，并且第一笔交易形成5利润之后，才可以加仓30；等待市场突破利弗摩尔关键点（分界点）之后，市场正式进入上升趋势之后，满仓剩下的40；
　　下跌中做空采取同样的策略；
　　2。持有原则：原则上只要不跌破趋势线和利弗摩尔的关键点，就一路持有和市场趋势一致的头寸不动摇。不考虑途中的颠簸，但是，如果出现利弗摩尔和威廉欧奈尔描述的危险的信号，可以选择离场。
　　3。卖出原则：出现利弗摩尔和威廉欧奈尔说的危险的信号，和连续的抛盘日，就考虑卖出，跌破趋势线和分界点，一股不留全仓卖出甚至不必等待跌破趋势线和关键点，只要出现利弗摩尔描述的高声尖叫的危险信号；就全仓卖出，然后观察等待；
　　、需要记住的常识是：反弹都在加速下跌之后，调整都在加速上涨之后；加速是一个危险的信号，但并不意味着加速就会见顶；
　　4。双向交易：
　　不但要在上升趋势中做多，还要在下降趋势中做空；双向盈利，牛熊都赚。
　　在上升趋势中逢低买入，只买不卖，多单开仓定在趋势线的下轨，持有多头头寸直到趋势改变为止；
　　在下降趋势中逢高卖出，只卖不买，空单开仓定在趋势线的上轨，持有空头头寸直到趋势改变为止；
　　5。其他判断趋势标准：周线三连阳，上涨趋势确立，开多单；周线三连阴，下跌趋势确立，开空单；
　　五、标的选择：
　　只有5的个股能大幅跑赢指数，15反指数运行，80的股票勉强跟随指数但跑不赢指数。所以只选择贝塔值高的个股交易，只做和指数同步的确定性标的。
　　原则上每轮只做三只股。上升趋势中做一只分级基金、一只主流券商股和一只龙头股；龙头股在牛市中上涨30才被市场发现，但依然值得追进；
　　下跌趋势中，只做两只股，主流券商股和过了气的龙头股。
　　如果无法选择合适的标的交易，就选指数ETF和分级基金，或者周期性强的行业ETF还可以规避非系统性风险。
　　做多单尽量选小盘股，做空单尽量选大盘周期股。谨慎做空小盘股，因为股价容易被操纵，从而逼迫做空者平仓；
　　不追求暴利，只追求稳定获利。
　　当大盘指数进入调整时，也许依然可以做多创业板和中小板ETF；进入震荡时，还可以选择医药ETF。
　　六、资金管理：
　　完全照搬采用利弗摩尔资金管理法。试探性建仓并金字塔式加仓。
　　在恰当时机，股价经过一轮中期运动然后加速运动之后，首先下单30试探趋势的方向，一旦形成盈利5，再加仓30，等待趋势完全确认，再把最后的40全仓加进。耐心持有直到利弗摩尔危险的信号到来。跌破关键点和趋势线全仓卖出。
　　必须每笔形成盈利之后，再加仓下一笔，永远不要在亏损情况下向下摊低成本；
　　止损策略：一旦第一笔资金亏损达到10，必须无条件止损离场。如果加仓并形成利润之后又一次利润回吐，回到成本线，也必须无条件清仓。
　　这样可以保证仓位亏损永远不会超过你总账户的3；
　　要做到盈利的都是全仓重仓大波段，亏的只是30的试仓中的最多10，永远不让亏损额超过总仓位的3；
　　每笔交易完成后，取出利润的50放进银行账户，以备未来之需。这笔存货只在最完美的时机和最关键的时刻才使用。
　　现金现在是，将来也是永远的国王。
　　七、休息策略：
　　原则上每年只有四次交易机会，两次做多机会和两次做空机会。其他更多的时间是没有操作价值的。
　　当市场没有给出明显的趋势信号，在盘整状态时，或者看不清方向时，要清空全部仓位，离场休息。休假出游。
　　记住：休息是工作的一部分。